O que é backtesting uma estratégia de negociação

Backtesting: Interpretando o Passado.

O backtesting é um componente chave do desenvolvimento efetivo do sistema de negociação. Isso é realizado reconstruindo, com dados históricos, negociações que teriam ocorrido no passado usando regras definidas por uma determinada estratégia. O resultado oferece estatísticas que podem ser usadas para avaliar a eficácia da estratégia. Usando esses dados, os traders podem otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas e ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados reais. A teoria subjacente é que qualquer estratégia que funcionou bem no passado provavelmente funcionará bem no futuro e, inversamente, qualquer estratégia que tenha desempenho fraco no passado provavelmente terá um desempenho ruim no futuro. Este artigo analisa quais aplicativos são usados ​​para o backtest, que tipo de dados são obtidos e como usá-los!

Os dados e as ferramentas.

Lucro ou Prejuízo Líquido - ganho ou perda percentual líquido. Prazo - datas passadas em que o teste ocorreu. Universo - Ações que foram incluídas no backtest. Medidas de volatilidade - Máximo percentual de vantagens e desvantagens. Médias - Ganho médio percentual e perda média, barras médias mantidas. Exposição - Porcentagem de capital investido (ou exposto ao mercado). Rácios - rácio de ganhos / perdas. Retorno anualizado - Retorno percentual ao longo de um ano. Retorno ajustado ao risco - Retorno percentual em função do risco.

Normalmente, o software de backtesting terá duas telas importantes. O primeiro permite que o comerciante personalize as configurações para o backtesting. Essas personalizações incluem tudo, desde período de tempo até custos de comissão. Aqui está um exemplo de tal tela no AmiBroker:

A segunda tela é o relatório de resultados de backtesting real. É aqui que você pode encontrar todas as estatísticas mencionadas acima. Mais uma vez, aqui está um exemplo desta tela no AmiBroker:

Em geral, a maioria dos softwares de negociação contém elementos semelhantes. Alguns programas de software high-end também incluem funcionalidades adicionais para executar dimensionamento automático de posição, otimização e outros recursos mais avançados.

Os 10 mandamentos.

Leve em conta as amplas tendências de mercado no período de tempo em que uma determinada estratégia foi testada. Por exemplo, se uma estratégia só foi testada novamente em 1999-2000, ela pode não se sair bem em um mercado em baixa. Muitas vezes é uma boa ideia fazer backtest durante um longo período de tempo que engloba vários tipos diferentes de condições de mercado. Leve em conta o universo em que ocorreu o backtesting. Por exemplo, se um sistema amplo de mercado for testado com um universo constituído por ações de tecnologia, ele pode não se dar bem em setores diferentes. Como regra geral, se uma estratégia é direcionada a um gênero específico de estoque, limite o universo a esse gênero; mas, em todos os outros casos, mantenha um universo grande para fins de teste. Medidas de volatilidade são extremamente importantes para considerar no desenvolvimento de um sistema de negociação. Isto é especialmente verdadeiro para as contas alavancadas, que são sujeitas a chamadas de margem se o seu patrimônio cai abaixo de um certo ponto. Os comerciantes devem procurar manter a volatilidade baixa, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. O número médio de bares mantidos também é muito importante para assistir ao desenvolver um sistema de negociação. Embora a maioria dos softwares de backtesting inclua custos de comissão nos cálculos finais, isso não significa que você deva ignorar essa estatística. Se possível, aumentar o seu número médio de barras pode reduzir os custos de comissão e melhorar seu retorno geral. A exposição é uma faca de dois gumes. O aumento da exposição pode levar a lucros mais altos ou perdas maiores, enquanto a diminuição da exposição significa lucros menores ou perdas menores. No entanto, em geral, é uma boa ideia manter a exposição abaixo de 70%, a fim de reduzir o risco e facilitar a transição dentro e fora de um determinado estoque. A estatística de ganho / perda médio, combinada com a taxa de ganhos por perdas, pode ser útil para determinar o tamanho ideal de posição e gerenciamento de dinheiro usando técnicas como o Critério Kelly. (Veja Administração de Dinheiro Usando o Critério de Kelly.) Os comerciantes podem assumir posições maiores e reduzir os custos de comissão, aumentando seus ganhos médios e aumentando sua relação entre ganhos e perdas. O retorno anualizado é importante porque é usado como uma ferramenta para avaliar os retornos de um sistema em relação a outros locais de investimento. É importante não só olhar para o retorno anualizado global, mas também para levar em conta o aumento ou diminuição do risco. Isso pode ser feito observando o retorno ajustado ao risco, que é responsável por vários fatores de risco. Antes de um sistema de negociação ser adotado, ele deve superar todos os outros espaços de investimento em risco igual ou menor. A personalização de backtesting é extremamente importante. Muitos aplicativos de backtesting têm entradas para quantidades de comissão, tamanhos de lotes redondos (ou fracionários), tamanhos de ticks, requisitos de margem, taxas de juros, premissas de slippage, regras de dimensionamento de posição, regras de saída de barra idêntica, configurações de parada (trailing) e muito mais. Para obter os resultados de backtesting mais precisos, é importante ajustar essas configurações para imitar o broker que será usado quando o sistema for ativado. O backtesting às vezes pode levar a algo conhecido como otimização excessiva. Essa é uma condição em que os resultados de desempenho são tão altamente ajustados ao passado que não são mais precisos no futuro. Geralmente, é uma boa ideia implementar regras que se apliquem a todas as ações, ou a um conjunto selecionado de ações específicas, e que não sejam otimizadas na medida em que as regras não sejam mais compreensíveis pelo criador. O backtesting nem sempre é a maneira mais precisa de avaliar a eficácia de um determinado sistema de negociação. Às vezes, as estratégias que tiveram bom desempenho no passado não se dão bem no presente. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Certifique-se de que o comércio de papel é um sistema que foi testado com sucesso antes de entrar em operação para garantir que a estratégia ainda se aplica na prática.

O backtesting é um dos aspectos mais importantes do desenvolvimento de um sistema de negociação. Se criado e interpretado corretamente, ele pode ajudar os traders a otimizar e melhorar suas estratégias, encontrar falhas técnicas ou teóricas, bem como ganhar confiança em sua estratégia antes de aplicá-la aos mercados do mundo real.

Backtesting

O que é 'backtesting'

Backtesting é o processo de testar uma estratégia de negociação em dados históricos relevantes para garantir sua viabilidade antes que o negociador arrisque qualquer capital real. Um trader pode simular a negociação de uma estratégia durante um período de tempo apropriado e analisar os resultados para os níveis de lucratividade e risco.

QUEBRANDO "backtesting"

Uma quantidade significativa do volume negociado no mercado financeiro atual é feita por traders que usam algum tipo de automação de computadores. Isso é especialmente verdadeiro para estratégias de negociação baseadas em análises técnicas. O backtesting é parte integrante do desenvolvimento de um sistema de negociação automatizado.

Backtesting significativo.

Quando feito corretamente, o backtesting pode ser uma ferramenta inestimável para a tomada de decisões sobre a utilização de uma estratégia de negociação. O período de tempo de amostra no qual um backtest é realizado é crítico. A duração do período de tempo da amostra deve ser suficientemente longa para incluir períodos de condições de mercado variáveis, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e negociação com limite de intervalo. Realizar um teste em apenas um tipo de condição de mercado pode gerar resultados únicos que podem não funcionar bem em outras condições de mercado, o que pode levar a conclusões falsas.

O tamanho da amostra no número de negociações nos resultados do teste também é crucial. Se o número da amostra de negociações for muito pequeno, o teste pode não ser estatisticamente significativo. Uma amostra com muitos negócios durante um período muito longo pode produzir resultados otimizados nos quais um número esmagador de negociações vencedoras se aglutina em torno de uma condição ou tendência de mercado específica que é favorável à estratégia. Isso também pode levar um comerciante a tirar conclusões enganosas.

Mantendo a realidade.

Um backtest deve refletir a realidade na melhor medida possível. Os custos de negociação que, de outra forma, poderiam ser considerados insignificantes pelos comerciantes, quando analisados ​​individualmente, podem ter um impacto significativo quando o custo agregado é calculado ao longo de todo o período de backtesting. Esses custos incluem comissões, spreads e derrapagens, e eles poderiam determinar a diferença entre se uma estratégia de negociação é lucrativa ou não. A maioria dos pacotes de software de backtesting inclui métodos para contabilizar esses custos.

Talvez a métrica mais importante associada ao backtesting seja o nível de robustez da estratégia. Isso é realizado comparando os resultados de um teste de retorno otimizado em um período de tempo de amostra específico (chamado de amostra) com os resultados de um backtest com a mesma estratégia e configurações em um período de tempo de amostra diferente (referido como out - de amostra). Se os resultados forem igualmente lucrativos, a estratégia pode ser considerada válida e robusta, e está pronta para ser implementada em mercados em tempo real. Se a estratégia falhar em comparações fora da amostra, então a estratégia precisa de mais desenvolvimento, ou deve ser abandonada por completo.

Gráficos de ações inteligentes.

Aproveitando o poder das redes neurais para prever preços críticos no mercado de ações!

Pós-navegação.

Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Ferramentas Ultimate para Backtesting Trading Strategies.

Backtesting é a arte e a ciência de avaliar o desempenho de uma estratégia de negociação ou investimento, simulando seu desempenho usando dados históricos. Você pode ter uma noção de como ele se comportou no passado e sua estabilidade e volatilidade. No entanto, como você pode ter ouvido inúmeras vezes, o excelente desempenho do backtested não garante um ótimo desempenho futuro. No entanto, um desempenho não tão desejável no backtested é frequentemente uma razão válida para abandonar uma determinada estratégia de negociação e passar para a seguinte.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o não programador.

Realmente não existe um "tamanho único" # 8221; backtesting ferramenta lá fora, que pode backtest praticamente qualquer estratégia sob o sol sem que o usuário saiba alguma programação. Se você está realmente interessado em negociar, peço-lhe que aprenda programação suficiente para poder fazer o backtest. Mas se você quiser obter rapidamente os resultados do backtesting de algumas estratégias bastante simples envolvendo investimento passivo ou indicadores básicos, como a passagem de crossovers médios, então uma ferramenta definitivamente lhe poupará algum tempo. Aqui estão as ferramentas que eu uso se eu precisar executar um backtest rápido:

# 1: Repetição do ETF.

O ETFReplay é um serviço Freemium que permite fazer backtest de diversas estratégias de investimento baseadas no ETF. Muitos dos recursos avançados e estratégias que eles oferecem exigem uma assinatura, mas um dos recursos gratuitos mais úteis é a capacidade de fazer backtest de um portfólio de ETF de até 5 componentes. Você não pode se reequilibrar, mas se precisar calcular rapidamente a curva de patrimônio de, digamos, o desempenho de um portfólio 60/40 de SPY e TLT entre 2008 e 2011, você pode fazer isso facilmente aqui. Essa é uma excelente ferramenta para ajudá-lo a fazer backtest de alocação de ativos para a parte passiva de seu portfólio de negociação.

# 2: StockBackTest.

O StockBackTest permite fazer backtest de estratégias envolvendo crossovers de Moving Averages e Bollinger Bands. Este é um dos poucos serviços que permite fazer backtest de indicadores técnicos simples como esses, mas o problema é que você só pode escolher a partir de sua lista de ações (que consiste principalmente em títulos S & amp; P500 e nos ETFs mais líquidos).

# 3: visualizador de portfólio.

O Portfolio Visualizer é um dos mais novos e sofisticados backtesters gratuitos que não exigem que você seja um programador. Ele permite que você backtest alocações de ativos passivos, bem como estratégias táticas predefinidas, como Dual Momentum de Gary Antonacci. Eles também têm um dos melhores simuladores de aposentadoria de Monte Carlo que eu já vi.

Ferramentas gratuitas de backtesting para o programador.

Para backtests rápidos de estratégias personalizadas, recomendo apenas fazer o download de alguns dados históricos e testá-los no Excel ou em outra planilha primeiro. Estratégias de negociação mais sofisticadas exigirão GNU R ou GNU Octave, ambas com pacotes especializados para backtesting. Se estes ainda não forem suficientes para a complexidade da sua estratégia, então você tem duas opções robustas e gratuitas disponíveis abaixo:

# 1: Quantopian (RECOMENDADO)

Quantopian tem minuto a minuto dados sobre todas as ações dos EUA negociadas desde 2002, que permite backtest estratégias intraday sem ser submetido a viés de sobrevivência. Você precisará do conhecimento do Python para o backtester. Se você está começando do zero e está falando sério sobre aprender a reverter suas estratégias, ESSA é a plataforma que eu recomendo concentrar na aprendizagem!

# 2: MI Backtester.

O MI Backtester de Jamie Gritton é um dos antigos backtesters programáveis ​​disponíveis. Um dos recursos mais interessantes dessa ferramenta é a capacidade de fazer backtest de telas de estoque. Você pode ser capaz de puxar para cima uma tela de ações como o seguinte: empresas lucrativas com um P / E nos 10% inferiores do mercado de EUA e uma dinâmica de preço nos 10% melhores do mercado e adquire as escolhas atuais mas você pode estar se perguntando como tal tela teria realizado historicamente. O MI Backtester, embora um pouco lento, permitirá que você teste o desempenho histórico de tais estratégias de investimento com base em uma combinação de fundamentos e técnicas.

Senti falta de outros Backtesters gratuitos?

Se você tem outros backtesters gratuitos que você usa regularmente que eu não mencionei, por favor me avise nos comentários abaixo!

Backtesting de estratégia.

O backtesting de estratégia é uma ferramenta essencial para ver se sua estratégia funciona ou não. O software de backtesting simula sua estratégia em dados históricos e fornece um relatório de backtesting, que permite conduzir uma análise adequada do sistema de negociação. A versão de 64 bits permite que você carregue a quantidade de dados necessária para o backtesting mais preciso. Para obter informações técnicas sobre esse recurso, consulte a página Wiki relacionada.

Precisão é a chave.

MultiCharts é uma solução criada especificamente para o desenvolvimento de estratégias e backtesting. Nossa filosofia é que o backtesting de estratégia deve ser tão realista quanto a tecnologia moderna permitir. O Multicharts de 64 bits possibilita lidar com uma enorme quantidade de dados Tick-by-Tick para um backtesting preciso.

Backtesting realista.

Mesmo que nenhuma aproximação possa ser 100% perfeita, fizemos tudo para recriar com precisão condições de mercado passadas e execução de ordens para negociação de estratégia. Mecanismos de backtesting típicos têm muitas suposições e atalhos, que resultam em testes irreais e resultados não confiáveis. O MultiCharts é uma plataforma de negociação no nível institucional que minimiza as premissas e considera vários fatores.

Tecnologia avançada.

O backtesting de estratégia geralmente requer muitos dados e softwares capazes de processá-los. Multi-threading é usado quando você processa otimização de estratégia em MultiCharts. Ele espalha várias tarefas em diferentes núcleos, para que eles sejam concluídos muito mais rapidamente. A versão de 64 bits do MultiCharts permite que você carregue até anos e anos de dados de ticks para movimentos detalhados de preços.

Fácil de ler.

Você pode alterar o modo como seus sinais aparecem no gráfico, em apenas alguns cliques. Os pedidos de saída podem ser conectados por uma linha visível a todos os pedidos de entrada relacionados - a linha será verde se o negócio for lucrativo, vermelho, se não for. Se você não gosta dessas cores ou de qualquer outro aspecto visual, pode alterá-las facilmente.

Escolha sua moeda para backtesting.

A moeda base permite calcular o lucro e a perda durante o backtesting da estratégia com uma moeda especificada para pares de Forex ou símbolos não americanos. Se você backtest sua estratégia em um símbolo que é baseado em uma moeda diferente da sua conta do corretor, então você pode querer aplicar uma conversão de moeda. Para tornar os resultados o mais próximos possível da perfeição, usamos as taxas de câmbio reais para cada dia. Todas as conversões de moeda ocorrem nos bastidores para facilitar a sua negociação. Usamos nossos servidores para solicitar dados em segundo plano e realizar os cálculos necessários.

Todos os fatores essenciais contidos dentro

Nosso software de backtesting considera os seguintes fatores essenciais: liquidez, mudanças de preço tick-by-tick, diferenças de preços ask-bid-trade, comissão, slippage, capital inicial, taxa de juros e tamanho do negócio.

Levando em conta a liquidez.

Quando o mecanismo do MultiCharts faz o backtest de uma estratégia, ele reconhece que nem todas as ordens de limite serão preenchidas devido à falta de liquidez. Por esse motivo, você tem a opção de preencher pedidos quando uma meta de preço é atingida ou quando ela é excedida por um determinado número de pontos (pips). Mais informações estão na nossa página Wiki.

Perguntar, licitar e negociar preços.

O backtesting leva em conta que a compra real acontece a preços de venda, venda real a preços de compra. Isso torna a nossa simulação de backtesting o mais realista possível. Backtesting de estratégia precisa pode dar ao usuário uma emulação mais realista. Para fazer backtest de estratégias de alta frequência, como a arbitragem estatística, o usuário pode precisar levar em conta os dados históricos de compra / venda, além dos dados históricos de comércio.

Simulação tick-by-tick.

O Magnifier Bar é essencial para aumentar a precisão durante o backtesting. Os MultiCharts podem construir barras maiores a partir de componentes menores - barras de segundo e minuto fora dos ticks, barras de hora e dia fora de minutos. Você pode recriar movimentos exatos de preços dentro de cada barra usando o Magnifier Bar. Por exemplo, o Magnifier de Bar pode carregar de forma invisível os minutos que compõem a hora, e a estratégia será backtested minuto a minuto. Saiba mais detalhes técnicos aqui.

Estratégias para a prática imediata.

O mecanismo de backtesting da MultiCharts até emula ordens de mercado, stop, limite, stop limit e one-cancels-other (OCO). Destino de lucro, stop-loss e trailing stops também são recursos de backtesting padrão. Além disso, o MultiCharts vem com mais de 80 estratégias EasyLanguage, para que você possa praticar o backtesting.

OwnData e todos os produtos MCFX foram descontinuados. Por favor, encontre a substituição do MCFX aqui. Bitcoin para gráficos de dólares em TradingView.

Como backtest sua estratégia de negociação corretamente.

Muitos comerciantes bem sucedidos compartilham um hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não só garante que você vai se tornar rentável, mas é um passo gigantesco na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns possíveis vieses que podem se infiltrar em seu backtesting e veremos como minimizar o impacto desses vieses.

Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz backtest do seu sistema de negociação, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros pós-aditivos, muitas variáveis ​​ou falha em antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos para evitar erros.

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1. Erro Postdictive.

O erro pós-aditivo é apenas uma forma sofisticada de dizer que você usou as informações disponíveis apenas após o fato & # 8221; para testar seu sistema. Acredite ou não, este é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação.

Esse erro é fácil de fazer. Alguns softwares permitirão que você use os dados atuais para testar um sistema de negociação, que é sempre um erro pós-dititivo (não sabemos se os dados de hoje ainda são úteis para prever o futuro, mas certamente sabemos se é útil para prever o passado). Você não gostaria de poder usar o preço de fechamento do GBP / USD para prever o que o mercado fará hoje? Claro que você faria, eu definitivamente iria, mas infelizmente, esta informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso obviamente significa que a negociação não pode ser iniciada até que o dia termine, caso contrário, este é um erro pós-aditivo. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro pós-aditivo, se você tiver uma regra em seu sistema de negociação sobre preços mais altos, então você terá um erro pós-aditivo. Isso ocorre porque os preços mais altos geralmente são definidos por dados que vêm depois, no futuro.

A maneira de evitar o erro pós-aditivo é certificar-se de que, quando você faz backtest de um sistema, somente as informações disponíveis no passado nesse momento são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com forex tester você pode fazer isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postdictive pode entrar em seu sistema de negociação.

2. Muitas Variáveis.

Isto também é conhecido como o & # 8220; Graus de Liberdade & # 8221; viés. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis ​​ou indicadores de negociação no seu sistema de negociação. É muito possível criar um sistema de negociação que explique o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adicionar, mais fácil se tornará. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema no futuro.

Muitas vezes, quando um sistema de negociação tem indicadores demais, pode prever o comportamento do mercado durante um período de tempo extremamente bem. Mas, isso é tudo para que o sistema seja bom, porque no futuro o sistema se desfaz.

A declaração acima é muitas vezes difícil para os operadores, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards, tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para extrair significância dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas.

Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que sistemas de negociação simples são mais propensos a passar no teste do tempo. Isso é absolutamente verdade.

Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples.

Tenha isso em mente ao negociar e ao tentar encontrar um sistema comercial lucrativo. A maioria dos traders descobrirá que, com a experiência, eles se tornam mais propensos a adotar a visão de que a negociação mais simples é preferível a uma abordagem complexa.

3. Mudanças drásticas no mercado.

Muitos comerciantes se esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Não importa realmente que você não saiba o que vai acontecer no futuro & # 8211; # 8211; porque você sabe disso: haverá momentos no futuro em que os mercados se comportarão de forma irregular. Quando isso acontece, você deve ter projetado seu sistema de negociação para permanecer em funcionamento durante esses períodos.

Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (no fim de semana), os mercados de câmbio reagiram drasticamente na abertura de segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desdobrar em setembro de 2008, a maioria dos pares de moedas negociava com muito mais volatilidade do que se via há anos.

O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado? Considere estas soluções simples:

1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu backtesting revelar uma perda máxima de US $ 5.000, assuma uma perda máxima de US $ 10.000. Seus sistemas de negociação ainda serão lucrativos nessas condições?

2) Decida um nível apropriado de risco para cada negociação. Lembre-se de que mesmo esse nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1% em cada negociação, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em uma negociação e um evento inesperado ocorrerá e sua negociação não perderá 1%, mas em vez disso, 5% serão perdidos .

3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Isto é, como você sairá de uma negociação se algo de ruim acontecer e você não puder acessar sua conta? Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação estiver inacessível e você quiser desesperadamente sair de um negócio? A maioria dos corretores oferece uma linha telefônica para os operadores nesses casos. Você tem o número do telefone?

4) Você tem um nível máximo de risco definido? Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1% por negociação e tiver 7 negociações abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7% de sua conta? Ou você decidiu um nível de risco máximo de, digamos, 3%? Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você tem várias negociações abertas.

5) Qual é a perda máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) que você está disposto a tolerar? Tendo em mente que você (e você não está sozinho) está mais propenso a superestimar a gravidade dos rebaixamentos que você pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30% da sua conta, você vai parar de negociar? E se você perder 50%? Ou se você vir 70% da sua conta desaparecer? Novamente, a melhor maneira de planejar rebotes é fazer um extenso backtesting para descobrir que tipo de rebaixamento histórico seu sistema comercial experimenta e então planejar rebotes ainda piores no futuro.

Antecipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio da sua conta.

Então, você sabe que os comerciantes de sucesso compartilham esse hábito & # 8211; eles backtest suas estratégias de negociação. Você sabe que o backtesting separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime de negociação. E você sabe das armadilhas & # 8211; o que procurar por & # 8211; quando você está backtesting, para que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting seu sistema de negociação? No próximo artigo, vou explorar os efeitos colaterais do backtesting.

Walter Peters, PhD é um profissional forex trader e gerente de dinheiro para um fundo de forex privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake, um recurso para os comerciantes forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contatado por e-mail em walter @ fxjake.

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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORRETAGEM E OUTRAS TAXAS DE ESCOLHA. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NAO SÃO REALMENTE EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO OU SUPERIOR AO IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES AOS APRESENTADOS.

Exemplo: Backtesting uma estratégia de negociação.

Todos os comerciantes podem se beneficiar do teste de suas estratégias de negociação. Ele pode destacar os pontos fortes e fracos e mostrar como melhorar como trader. No entanto, é difícil encontrar uma maneira precisa de testar suas estratégias de negociação.

O Excel é um dos softwares mais populares do mundo. A maioria das pessoas já possui algumas habilidades no uso do Excel. Neste artigo e no vídeo que acompanha, mostro como o Excel pode ser usado para testar uma ampla variedade de estratégias de negociação em qualquer mercado e período de tempo.

Muitas pessoas aprendem melhor assistindo. Eu gravei um vídeo no YouTube mostrando como é fácil testar suas próprias estratégias usando o Excel. Neste vídeo, adiciono dados históricos. Eu programo 3 indicadores técnicos. Por fim, insiro os critérios de entrada e saída de negociação.

O quadro.

Toda vez que você testa uma estratégia de negociação, você está fazendo as mesmas coisas repetidas vezes. Você não quer começar com um modelo em branco toda vez que precisar testar uma estratégia.

Você deve desenvolver uma estrutura para desenvolver uma estratégia de negociação. Eu uso um modelo Tradinformed Backtest como um framework para testar todas as minhas estratégias de negociação. Esses modelos incluem muitos recursos úteis, incluindo stop-loss, metas de lucro e paradas finais. Eles também incluem uma variedade de métricas diferentes para analisar o desempenho da estratégia de negociação.

Dados Históricos.

É vital obter bons dados históricos de preços antes do backtesting. É fácil obter dados de preços diários e de longo prazo com frequência de graça. O Yahoo Finance tem uma enorme gama de diferentes mercados.

Obter dados intradiários é mais difícil. Eu uso MT4 para minha negociação forex. O MT4 é oferecido por muitos corretores e tem a vantagem de permitir o download de dados diretamente do terminal. Para baixar os dados, você precisa selecionar Ferramentas & # 8211; Centro de História e, em seguida, escolha o mercado para exportar.

Depois de ter os dados históricos em uma planilha. Você pode usar Copiar e Colar para inserir rapidamente os dados no seu backtest. Não use Recortar e Colar porque isso pode afetar as fórmulas na planilha de backtest.

Sinais de entrada & # 8211; Indicadores Técnicos e Padrões de Cartas.

O próximo passo para testar sua estratégia é inserir seus critérios de negociação. Muitas pessoas trocam usando indicadores técnicos e padrões gráficos. Estes são baseados em fórmulas matemáticas e podem ser calculados usando o Excel. No vídeo eu demonstro como calcular rapidamente uma Média Móvel Exponencial, um Oscilador Estocástico e a Média da Faixa Real. Você pode ver no vídeo que não demora muito para fazer isso.

Na maioria das vezes você não vai querer calcular os indicadores do zero. Para tornar isso mais rápido e fácil, escrevi dois eBooks que mostram como calcular uma série de indicadores técnicos e padrões gráficos. Para obter mais informações, consulte: Melhore seus resultados comerciais calculando indicadores técnicos e obtenha melhores resultados comerciais usando indicadores técnicos. Ambos vêm com uma planilha contendo todos os cálculos dos indicadores.

Depois de ter o indicador em uma planilha, basta copiá-lo e colá-lo na planilha do backtest.

Programando seus critérios de entrada e saída.

Esse bit pode ser um desafio para pessoas que não estão acostumadas com as instruções do IF no Excel. Se as declarações são os principais blocos de construção de toda a lógica de negociação. Queremos entrar em negociações sob condições específicas. Isso pode acontecer quando o MACD cruzou a linha 0, uma vela Doji se formou ou o preço atingiu um certo nível de Fibonacci.

A sintaxe para instruções If é: IF (Logic) & # 8211; é verdade, então faça isso & # 8211; é falso, então faça isso.

No Excel, podemos querer usar uma instrução If para verificar se X é maior que Y. A fórmula seria semelhante a: = IF (X & gt; Y, & # 8220; X é Superior & # 8221 ;, & # 8220; Menor & # 8221;)

Critério de entrada.

No vídeo eu usei um critério de entrada comercial de Enter Long quando o preço é maior que o da EMA e o da Stochsatic cruzou acima da linha 20 (oversold line). Meus critérios de Entrada no Comércio estão na Coluna R. A primeira célula continha: = SE (AND (F203 & gt; G203, K203 & gt; Resultados! $ C $ 12, K202 & lt; Resultados! $ C $ 12, AC203 = $ AC $ 3) & # 8220; Longo & # 8221;, & # 8221; & # 8221;)

Podemos fazer mais sentido se o traduzirmos em pseudocódigo. Isso significa usar linguagem normal para explicar cada etapa. No pseudo-código, a declaração diz:

IF (Fechar & gt; EMA E Estocástico & gt; Linha de venda a mais E Estocástica Anterior & lt; Linha de venda prolongada E nenhum negócio longo está aberto), Em seguida, insira Long, caso contrário, não faça nada.

Critério de saída.

Os critérios de saída são programados exatamente da mesma maneira que os critérios de entrada. Nesse caso, talvez eu queira sair de um Long Trade quando o estocástico se movimentar acima de 80 (linha de sobrecompra). No Excel, usei o código: = SE (AND (K203 & gt; Resultados! $ C $ 13, U203 = 0, T203 = 0, AC203 = $ AC $ 2), & # 8221; Fechar & # 8221 ;,)

No pseudo-código isso significa. IF (Estocástico & gt; Linha de compra excessiva E Stop-Loss não foi atingido E o Alvo de lucro não foi atingido E Negociações longas estão abertas, depois fecham por muito tempo, caso contrário não fazem nada.

Stop-Losses e Lucro Alvos.

Neste modelo de Backtest Tradinformed tenho stop-loss e metas de lucro já programadas. Eles são calculados usando um múltiplo do ATR. Isso significa que eles são dinâmicos e se ajustam à volatilidade do mercado.

Podemos usar o Excel para calcular as métricas de resultados que desejamos. Nesta planilha eu uso uma variedade de métodos para ver o quão lucrativa é a estratégia. O fator de lucro mede o valor absoluto dos negócios vencedores dividido pelos negócios perdidos. A porcentagem de vitórias nos informa quantas negociações são lucrativas em comparação com quantas estão perdendo. Também comparo o valor do comércio médio vencedor com o comércio médio perdedor.

Eu também uso um Gráfico de Capital para obter uma impressão visual da estratégia de negociação ao longo do tempo. Isso mostrará se os resultados foram consistentes ou se ocorreram durante condições de mercado específicas.

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